Giao dịch thuật toán (Algorithmic Trading) là gì? Chiến lược giao dịch và những rủi ro và các tối ưu lợi ích

Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về Algorithmic Trading và các chiến lược giao dịch tối ưu nhất của phương thức kinh doanh thời đại 4.0 này. Bên cạnh đó, những ưu và nhược điểm của việc sử dụng Algo trading cũng được giải nghĩa chi tiết.

algorithmic-trading

Algorithmic Trading và các chiến lược giao dịch tối ưu nhất của phương thức kinh doanh thời đại 4.0

1. Algo Trading là gì? 

Algo trading (Algorithmic trading) là một phương thức kinh doanh bằng thuật toán hay còn gọi là giao dịch thuật toán. 

Algo trading giúp các nhà đầu tư thực hiện giao dịch nhanh chóng và chính xác hơn bằng cách sử dụng quy trình thực hiện lệnh từ những chỉ thị giao dịch tự động và đã được lập trình trước cho các biến số tổng hợp như giá cả, thời điểm, và khối lượng.

algo-trading

Phương thức giao dịch thuật toán hỗ trợ rất nhiều cho các nhà đầu tư

Thay vì dựa trên kinh nghiệm và trực giác có phần cảm xúc của con người, Algorithmic trading sử dụng các thuật toán máy tính trên cơ sở khoa học để tìm kiếm và phân tích dữ liệu thị trường, tìm kiếm các mô hình và kịch bản khả thi, từ đó đưa ra quyết định giao dịch lý trí hơn. 

Algo trading đang được sử dụng khá phổ biến tại các công ty, doanh nghiệp môi giới và các quỹ đầu tư lớn tại Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản.

2. 4 chiến lược giao dịch thuật toán Algo Trading là gì? 

2.1. Chiến lược xu hướng (Trend-Following Strategies)

Chiến lược Algorithmic trading này dựa trên giả định rằng giá cả đang và sẽ tiếp tục di chuyển theo một xu hướng cụ thể được máy tính phân tích. Algo trading sẽ tự động phân tích và theo dõi xu hướng và thực hiện giao dịch mua khi giá tăng và bán khi giá giảm. 

Để xác định xu hướng, thuật toán sử dụng các kỹ thuật như MA (trung bình động), RSI (chỉ số sức mạnh tương đối) hoặc Bollinger Bands (dải Bollinger). Tuy nhiên, điểm yếu của chiến lược Algo Trading theo xu hướng là không khi thị trường biến động mạnh và không có xu hướng rõ ràng. Trong những tình huống này, chiến lược này có thể dẫn đến sai lầm và tại ra các giao dịch không hiệu quả.

2.2. Chiến lược cân bằng chỉ số (Index Fund Rebalancing)

Chiến lược Algorithmic trading này hoạt động từ việc phân tích và điều chỉnh lại tỷ lệ của danh mục đầu tư tại một quỹ chứng khoán theo tỷ lệ nhất định đã được cài đặt. Nếu tỷ lệ này bị có xu hướng chệch do biến động giá cổ phiếu, thuật toán sẽ thực hiện giao dịch mua hoặc bán để đưa tỷ lệ về mức cân bằng an toàn ban đầu.

2.3. Chiến lược hồi giá về cân bằng (Mean Reversion)

Chiến lược Algorithmic trading này hoạt động từ giả định rằng giá của một tài sản sẽ quay lại giá trung bình của nó sau khi bị chệch khỏi mức đó. Khi giá tài sản tăng hoặc giảm đột ngột bất thường, thuật toán sẽ thực hiện mua vào hoặc bán ra để đưa giá trị về mức an toàn trung bình.

chien-luoc-algo-trading

Việc sử dụng giao dịch thuật toán cũng cần những chiến lược đúng đắn

Tuy nhiên, nếu giá tài sản bị xuống thấp hơn giá trung bình, thuật toán sẽ cố mua thêm với hy vọng giá sẽ tăng trở lại. Ngược lại, nếu giá cao hơn giá trung bình, thuật toán sẽ bán bớt đi với kỳ vọng giá sẽ giảm về mức trung bình. Đây cũng chính là điểm yếu 2 mặt của phương thức Algo Trading này

2.4. Chiến lược sử dụng cơ hội chênh lệch giá (Arbitrage Opportunities)

Chiến lược Algorithmic trading từ cơ hội chênh lệch giá là giải pháp tận dụng sự chênh lệch giá giữa các thị trường hoặc các sản phẩm khác nhau để có thể tạo ra dòng lợi nhuận. Trong algo trading, thuật toán này sẽ quét và phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin, nhằm phát hiện ra cơ hội chênh lệch giá một cách rất thông minh và chính xác.

3. Ưu nhược điểm của thuật toán Algorithmic Trading là gì?

uu-nhuoc-diem-algo-trading

                          Phương thức giao dịch nào cũng có 2 mặt bạn cần nắm được để tận                        dụng thế mạnh, hạn chế điểm của Algo trading

3.1. Ưu điểm

Phương pháp giao dịch thuật toán algo trading có những ưu điểm sau:

  • Tự động hóa giao dịch: Thuật toán algo trading của máy tính sẽ tự động hóa quy trình giao dịch, tăng cao tốc độ và sự chính xác của quá trình.
  • Sử dụng phân tích dữ liệu: Algorithmic trading sẽ sử dụng thuật toán của  máy tính để phân tích các dữ liệu từ thị trường, từ đó cải thiện tăng độ chính xác trong dự đoán và đưa ra quyết định mua/bán.
  • Thực hiện giao dịch nhanh chóng hơn: Phương pháp Algo Trading này giúp thực hiện các giao dịch nhanh chóng hơn bằng cách đưa ra quyết định mua/bán trong thời gian ngắn.
  • Hạn chế sai sót trong quá trình giao dịch: Algo trading chắc chắn sẽ giúp người sử dụng giảm thiểu sai sót do tính chính xác của thuật toán và khả năng tự động hóa trong quá trình giao dịch.
  • Tăng tính minh bạch và quản lý rủi ro: Algo Trading giúp tăng tính minh bạch của thị trường và quản lý những rủi ro hiệu quả hơn.
  • Algo Trading thực hiện được các giao dịch phức tạp: Algorithmic trading có thể hoàn toàn làm được các giao dịch phức tạp như chuyển đổi giữa nhiều loại tài sản, tự động phân bổ tài sản kèm quản lý rủi ro.
  • Giảm chi phí khi giao dịch: Algo trading giúp giảm chi phí giao dịch bằng cách bớt được các khoản chi phí, thời gian liên quan đến việc tìm kiếm và thực hiện các công việc thủ công.

3.2. Nhược điểm

khong-phu-thuoc-algo-trading

Algo Trading vẫn còn tồn đọng nhiều điểm hạn chế 

Tuy nhiên, thuật toán Algorithmic trading vẫn còn tồn tại một số điểm hạn chế như sau:

  • Algorithmic trading vẫn phụ thuộc vào dữ liệu: Algorithmic trading dựa vào việc phân tích dữ liệu lịch sử để phán đoán xu hướng thị trường, vậy nên có thể  không chính xác khi thị trường thay đổi “360 độ” hoặc có sự kiện bất ngờ xảy ra.
  • Algorithmic trading hiện đang có khả năng mô phỏng hạn chế: Sự mô phỏng của Algorithmic trading  không thể hoàn toàn phản ánh tình huống thực tế, từ đó xảy ra những quyết định giao dịch có thể không chính xác.
  • Algorithmic trading thiếu tính nhân văn và sáng tạo: Algorithmic trading đang chỉ sử dụng thuật toán máy tính mà không thể tích hợp được tính chất nhân văn và sáng tạo tuyệt vời của con người. Từ đó dẫn tới việc Algo Trading có thể bỏ qua các yếu tố quan trọng như tâm lý thị trường hoặc thông tin về văn hóa con người, nằm ngoài các yếu tố kỹ thuật.
  • Algorithmic trading vẫn có những rủi ro kỹ thuật khó lường: Sử dụng phần mềm và thiết bị kỹ thuật để thực hiện giao dịch mang lại rủi ro kỹ thuật như gặp lỗi phần mềm hoặc vấn đề về cơ sở hạ tầng internet.

LỜI KẾT

Giao dịch thuật toán algorithmic trading ngày một trở nên phổ biến và được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực của cuộc sống nói chung và kinh doanh nói riêng. Tuy nhiên, đi cùng với khả năng tổng hợp thông minh từ giao dịch thuật toán Algorithmic trading là những rủi ro tiềm ẩn còn tồn động. 

Vì vậy bạn cần có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm để kết hợp sử dụng algo trading một cách tốt nhất đem đến thành quả tối ưu. Hãy theo dõi Website của chúng tôi để cập nhật thêm các tin tức và kinh nghiệm chia sẻ về Forex, Chứng khoán, Tiền điện tử mới nhất 2024. Mọi thắc mắc, góp ý độc giả vui lòng liên hệ trực tiếp qua Website

5/5 - (1 bình chọn)